[Research Contribution] Rủi ro chuyển đổi khí hậu và việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng: Vai trò của chuyển đổi số – Góc nhìn từ Việt Nam
9 Tháng Mười, 2025
Từ khóa: Chuyển đổi số, rủi ro ngân hàng, rủi ro chuyển đổi khí hậu (CTR)
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng gia tăng, rủi ro chuyển đổi khí hậu (CTR) đã nổi lên như một thành tố quan trọng trong quản trị rủi ro ngân hàng. Việt Nam, với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng lớn từ các ngân hàng thương mại trong việc tích hợp yếu tố môi trường vào hoạt động kinh doanh song song với kiểm soát rủi ro. Từ thực tiễn đó, nghiên cứu của nhóm tác giả tại UEH Mekong, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tập trung phân tích tác động của CTR đến mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng, bao gồm rủi ro tổng thể, rủi ro hệ thống, rủi ro doanh nghiệp và hệ số Z – dưới tác động điều tiết của chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Rủi ro chuyển đổi khí hậu có tác động hai mặt đến mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng
Tính ổn định hoạt động của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi tác động của rủi ro chuyển đổi khí hậu. Một số nghiên cứu đã gợi ý các giải pháp như: áp dụng lãi suất cao hơn đối với các khoản vay có mức độ rủi ro khí hậu lớn, hay đặt ra các chỉ số phát triển bền vững để tăng cường khả năng chống chịu. Tuy nhiên, vai trò của chuyển đổi số trong mối quan hệ giữa rủi ro chuyển đổi khí hậu và mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng lại chưa được nghiên cứu sâu. Thực tế cho thấy chuyển đổi số có thể vừa là cơ hội, vừa là thách thức: nó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện thông tin và hiệu suất tài chính, nhưng đồng thời cũng tạo ra rủi ro mới như rò rỉ dữ liệu hay gian lận. Phần lớn các nghiên cứu trước đây mới chỉ xem xét tác động đơn lẻ, chưa đặt trong bối cảnh đồng thời của quản trị rủi ro khí hậu và chuyển đổi số. Do đó, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của chuyển đổi số trong quản lý rủi ro chuyển đổi khí hậu tại các ngân hàng ở Việt Nam.
Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 25 ngân hàng thương mại với 250 quan sát trong giai đoạn 2013–2023, dựa trên báo cáo tài chính, nguồn từ Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, niên giám thống kê, báo cáo Ngân hàng Nhà nước và giá cổ phiếu.
Kết quả phân tích cho thấy rủi ro chuyển đổi khí hậu có tác động hai mặt đến mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.
Một mặt, rủi ro này làm giảm rủi ro tổng thể và rủi ro hệ thống, do thúc đẩy các ngân hàng chủ động điều chỉnh danh mục tín dụng và mở rộng các sản phẩm tài chính thân thiện với môi trường. Sự điều chỉnh này góp phần gia tăng tính ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng.
Mặt khác, rủi ro chuyển đổi khí hậu lại làm gia tăng rủi ro mất khả năng thanh toán và rủi ro đặc thù của từng ngân hàng. Khi mức độ rủi ro này tăng lên, các doanh nghiệp có mức phát thải carbon cao thường đối mặt với nguy cơ vỡ nợ lớn hơn, làm suy giảm chất lượng tín dụng và khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. Tác động này khiến rủi ro mất khả năng thanh toán và rủi ro cụ thể của ngân hàng gia tăng trong ngắn hạn.
Như vậy, mặc dù rủi ro chuyển đổi khí hậu có thể mang lại những hiệu ứng tích cực đối với rủi ro chung và rủi ro hệ thống, nó đồng thời tạo ra áp lực lớn hơn đối với khả năng thanh toán và sự an toàn tín dụng của từng ngân hàng riêng lẻ.
Tác động kết hợp giữa rủi ro chuyển đổi khí hậu và chuyển đổi số
Phân tích cho thấy chuyển đổi số, thông qua chỉ số ICT index, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ trực tuyến, có tác động điều tiết đến mối quan hệ giữa rủi ro chuyển đổi khí hậu và rủi ro ngân hàng. Mặc dù số hóa giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và khả năng quản lý rủi ro, nhưng đồng thời cũng tạo ra những rủi ro mới như tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu và rủi ro vận hành. Điều này dẫn tới việc số hóa có thể làm gia tăng rủi ro của ngân hàng cả ở cấp độ vi mô và vĩ mô.
Trong ngắn hạn, khi chưa có các biện pháp thích ứng phù hợp, sự kết hợp giữa rủi ro chuyển đổi khí hậu và quá trình số hóa có thể làm giảm sự ổn định tài chính, làm tăng tổng rủi ro của ngân hàng. Kết quả cho thấy, tác động tiêu cực của tương tác CTR và chuyển đổi số còn thể hiện rõ ở khía cạnh rủi ro mất khả năng thanh toán, đặc biệt khi số hóa gắn liền với đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng nội bộ. Điều này xuất phát từ việc các doanh nghiệp có lượng phát thải carbon cao đối mặt với nguy cơ vỡ nợ lớn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hồi nợ của ngân hàng. Đồng thời, việc số hóa làm gia tăng rủi ro dữ liệu và gian lận cũng góp phần nâng cao mức độ rủi ro này.
Ngoài ra, tác động kết hợp giữa rủi ro chuyển đổi khí hậu và số hóa còn có thể làm tăng rủi ro hệ thống. Rủi ro khí hậu, đặc biệt là rủi ro chuyển đổi, ảnh hưởng đến biến động giá trị tài sản, trong khi số hóa – thông qua sự phát triển mạnh mẽ của Fintech – làm gia tăng cạnh tranh, rủi ro liên ngân hàng và rủi ro kỹ thuật. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số, các ngân hàng thường phải đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, khiến cho thời gian hoàn vốn kéo dài và dễ dẫn đến sự bất ổn trong hệ thống tài chính.
Thảo luận và một số hàm ý chính sách
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rủi ro chuyển đổi khí hậu mang đến những tác động hai mặt đối với ngành ngân hàng. Ở một khía cạnh, rủi ro này buộc các ngân hàng phải điều chỉnh chiến lược, áp dụng các biện pháp quản trị bền vững, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro chung và rủi ro hệ thống. Nhưng ở khía cạnh khác, trong ngắn hạn, rủi ro chuyển đổi khí hậu lại có thể làm gia tăng khả năng mất thanh khoản và rủi ro riêng lẻ của từng ngân hàng, nhất là với những khoản vay liên quan đến doanh nghiệp có lượng phát thải carbon cao.
Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số xuất hiện như một giải pháp quan trọng, giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Tuy nhiên, nó không phải “lá chắn tuyệt đối”, bởi song song với những lợi ích, quá trình số hóa cũng tạo ra những thách thức mới như rủi ro tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu và sự bất ổn hệ thống.
Chính vì vậy, các ngân hàng không thể chủ quan. Thay vào đó, cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đồng thời phát triển hệ sinh thái số gắn liền với mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là bài toán quản trị rủi ro, mà còn là cơ hội để ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ hơn theo hướng xanh, bền vững và an toàn.
Xem toàn bộ bài nghiên cứu: Rủi ro chuyển đổi khí hậu và việc chấp nhận rủi ro của ngân hàng: Vai trò của chuyển đổi số, góc nhìn từ Việt Nam TẠI ĐÂY
Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Thảo Quyên – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng với thông điệp “For a More Sustainable Mekong – Vì một Đồng bằng sông Cửu Long bền vững”, thuộc chương trình “Research Contribution For All – Nghiên Cứu Vì Cộng Đồng” do UEH thực hiện. UEH trân trọng kính mời Quý độc giả cùng đón xem bản tin UEH Research Insights tiếp theo.
Tin, ảnh: Tác giả, Phòng Tuyển sinh – Truyền thông UEH Mekong, Ban Truyền thông và Phát triển đối tác UEH
Giọng đọc: Thanh Kiều
[Research Contribution] Phát triển bền vững – Góc nhìn đa chiều về hạnh phúc
8 Tháng Mười, 2025
[Research Contribution] Những góc nhìn mới về tương lai của thế giới ảo
16 Tháng Sáu, 2025
[Podcast] Góp ý giải pháp phát triển giáo dục Đại học
5 Tháng Hai, 2025
[Podcast] Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên
22 Tháng Một, 2025
[Podcast] “Mô hình Campus thích ứng – Giải pháp dành cho Mekong bền vững”
13 Tháng Một, 2025
[Podcast] Đào tạo nhân lực Mekong tương lai: Trao quyền hành động bền vững
30 Tháng Mười Hai, 2024
[Podcast] Dự án Phát triển khung công bằng giao thoa nhằm khuyến khích khả năng đi bộ
30 Tháng Mười Hai, 2024
[Podcast] Chiến lược thiết kế hậu kỹ thuật số trong nghệ thuật truyền thông
27 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Đồng sáng tạo và xây dựng cộng đồng ArtTech hướng tới tương lai bền vững
26 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Quản trị công nghệ trong kỷ nguyên 4.0: Tổng quan và nhu cầu thị trường
21 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Công nghệ thông tin – truyền thông và sự ổn định của hệ thống ngân hàng
21 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Vai trò của chính sách vĩ mô thận trọng đối với tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam
21 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Đề xuất hoàn thiện pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán tại Việt Nam
21 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] NFTs – Cuộc cách mạng nghệ thuật hay cơn sốt nhất thời?
18 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] CareFeeder – Giải pháp công nghệ hỗ trợ người già và bệnh nhân Parkinson tự ăn uống
11 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Ứng dụng học máy trong phân tích dữ liệu quản trị nguồn nhân lực
11 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Nghệ thuật dân gian thời 4.0: Múa rối nước tự động dựa trên nền tảng robot
7 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Bứt phá hiệu suất sáng tạo nhân viên nhờ phản hồi mang tính phát triển
7 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] Giải pháp MPIA: Lối thoát tạm thời cho cuộc khủng hoảng thương mại quốc tế?
7 Tháng Mười Một, 2024
[Podcast] “Căn bệnh Hà Lan” trong việc nhận kiều hối và trường hợp Việt Nam
31 Tháng Mười, 2024
[Podcast] Giải pháp nâng cao hoạt động vận động cho sinh viên
9 Tháng Tám, 2024
[Podcast] Phong Cách Lãnh Đạo Đạo Đức Và Hành Vi Ngoài Vai Trò Của Công Chức
29 Tháng Bảy, 2024
[Podcast] Định Hình Chiến Lược Phát Triển Toàn Diện, Bền Vững Cho Đất Nước
25 Tháng Bảy, 2024
[Podcast] Mô Hình Đại Học Bền Vững Dành Cho Các Thị Trường Mới Nổi
19 Tháng Bảy, 2024
[Podcast] Những Tiếp Cận Mới Nhất Dành Cho Các Đại Học Bền Vững
11 Tháng Bảy, 2024
[Podcast] Tác Động Của Nguồn Nhân Lực Xanh Đến Các Mục Tiêu Về Môi Trường
24 Tháng Năm, 2024
Kinh Tế Xã Hội Và Sự Phát Thải CO2 Ở Việt Nam Giai Đoạn 1990 – 2018
23 Tháng Năm, 2024
Pháp Luật Dữ Liệu – Kỳ 1: Cần Một Cách Tiếp Cận Mới
15 Tháng Năm, 2024
[Podcast] Pháp Luật Dữ Liệu – Kỳ 1: Cần Một Cách Tiếp Cận Mới
14 Tháng Năm, 2024
Đánh Giá Quảng Cáo Trên Nền Tảng Tiktok
8 Tháng Năm, 2024
[Podcast] Đánh Giá Quảng Cáo Trên Nền Tảng Tiktok
7 Tháng Năm, 2024
[podcast] Phản Ứng Của Chính Sách Xã Hội Đối Với Đại Dịch Covid-19 Ở Một Số Quốc Gia (Kỳ 1)
8 Tháng Mười Hai, 2023
Promoting Learner Autonomy in English Language Learning (Part 2)
28 Tháng Mười Một, 2023
[Podcast] Ngoại giao kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
10 Tháng Mười Một, 2023
ArtTech and sustainable development
27 Tháng Mười, 2023
Cộng đồng ArtTech đầu tiên tại Việt Nam – Một năm nhìn lại
9 Tháng Mười, 2023
ArtTech – Một xu hướng tương lai
5 Tháng Mười, 2023
ArtTech và phát triển bền vững
3 Tháng Mười, 2023
[Podcast] Máy Tính Và Công Nghệ “Không Đi Một Mình” – Phần 4
24 Tháng Bảy, 2023
[Podcast] Tác Động Của Đồng Tiền Kỹ Thuật Số Đến Tỷ Giá Hối Đoái
14 Tháng Mười Một, 2022
[Podcast] Chuyển Đổi Số Trong Ngành Du Lịch Việt Nam
5 Tháng Năm, 2022
[Podcast] Chuyển Đổi Số Trong Lĩnh Vực Y Tế Ở Việt Nam
25 Tháng Ba, 2022
[Podcast] Phân Tích Dữ Liệu Con Người Tại Việt Nam
18 Tháng Ba, 2022
[Podcast] Chuyển Đổi Số Trong Nông Nghiệp Ở Việt Nam
11 Tháng Ba, 2022
[Podcast] Mô Hình Kinh Tế Chia sẻ: Các Vấn Đề Quản Lý Ở Việt Nam
21 Tháng Một, 2022
[Podcast] Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng Trực Tuyến Trong Ngành Du Lịch
15 Tháng Một, 2022
[Podcast] Chính Sách Lao Động Việc Làm Cho TP. HCM Trong Giai Đoạn Sau Giãn Cách
28 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Xây Dựng Thị Trường Chứng Khoán Phi Tập Trung Dựa Trên Công Nghệ Blockchain
24 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Học Tập Suốt Đời Trong Thế Giới Số: Góc Nhìn Từ Nghề Nghiệp Kế Toán, Kiểm toán
21 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Học Tập Suốt Đời Tại UEH: Hướng Đến Đại Học Bền Vững
14 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Xu Hướng Kinh Doanh Bán Lẻ Trực Tuyến Thời Kỳ Covid
10 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Big Data Cho Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững: Kinh Nghiệm Quốc Tế
7 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Cải Cách Luật Đất Đai Để Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế
2 Tháng Mười Hai, 2021
[Podcast] Cuộc Cách Mạng Trong Kinh Tế Học Thực Nghiệm
30 Tháng Mười Một, 2021
[Podcast] Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Từ Góc Nhìn Khai Thác Dữ Liệu Lớn (Big Data)
17 Tháng Mười Một, 2021
[Podcast] Toàn Cảnh Tiền Tệ Kỹ Thuật Số – Phần 5 : Tiền Ổn Định Tư Nhân Diem
5 Tháng Mười Một, 2021
Đứt gãy chuỗi cung ứng vùng trọng điểm phía Nam: 8 giải pháp
20 Tháng Mười, 2021
[Podcast]Toàn Cảnh Tiền Tệ Kỹ Thuật Số – Phần 2: Những Cột Mốc Phát Triển
19 Tháng Mười, 2021
[Podcast] Toàn cảnh tiền tệ kỹ thuật số – Phần 1: Xu thế của thời đại
15 Tháng Mười, 2021
NGÂN HÀNG BẮT TAY FINTECH (Phần 3): Các Giải Pháp Hỗ Trợ
8 Tháng Mười, 2021
UEH chủ trì thành công Hội thảo ICBF 2021
7 Tháng Mười, 2021
GRSD 2021- Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”
6 Tháng Mười, 2021
NGÂN HÀNG BẮT TAY FINTECH (phần 2): Chọn đối tác theo tiêu chí nào?
4 Tháng Mười, 2021
‘Đổi mới giáo dục nghề nghiệp là động cơ tăng trưởng kinh tế’
30 Tháng Chín, 2021
Giải pháp “mở cửa” an toàn với các khu công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
27 Tháng Chín, 2021
Khi cuộc sống “bình thường mới”, nơi ở cho người lao động cần được quan tâm
9 Tháng Chín, 2021
Hướng phát triển mô hình đào tạo luân phiên (Dual Education) tại Việt Nam
6 Tháng Chín, 2021
Webinar: Tương lai ngành Thẩm định giá trong thập niên mới
17 Tháng Tám, 2021
Hãy là người dùng thông minh khi đón nhận và chia sẻ thông tin
9 Tháng Tám, 2021
Webinar: An toàn thông tin kế toán trong kỷ nguyên số
3 Tháng Tám, 2021
Có nên đưa lãi suất tiền gửi VND về 0 phần trăm?
20 Tháng Bảy, 2021
Chu kỳ giảm giá của đồng USD?
TS. Đinh Thị Thu Hồng và nhóm nghiên cứu
26 Tháng Sáu, 2021
Việt Nam cần kịch bản cho thương mại tương lai
ThS. Tô Công Nguyên Bảo
26 Tháng Sáu, 2021
Hệ thống tiền tệ tiếp theo như thế nào?
TS. Lê Đạt Chí và nhóm nghiên cứu
26 Tháng Sáu, 2021
Chuyển đổi số trong trường đại học: Dạy học trực tuyến sẽ trở thành xu hướng tất yếu
GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
26 Tháng Sáu, 2021
Tiền số ngân hàng Trung ương – Vận hành và thử nghiệm
Châu Văn Thành
26 Tháng Sáu, 2021
Chuyển đổi số trong khu vực công tại Việt Nam
Khoa Quản lý nhà nước
26 Tháng Sáu, 2021
“Cấp cứu” doanh nghiệp trước làn sóng COVID-19 thứ 4
23 Tháng Sáu, 2021
Chuyên gia UEH: Việt Nam nên kết hợp tiêm vaccine miễn phí và dịch vụ
23 Tháng Sáu, 2021
Hội thảo khoa học về Thị trường bảo hiểm Việt Nam (Conference on Vietnam’s Insurance Industry – CVII)
Khoa Toán – Thống Kê
7 Tháng Sáu, 2021
Muốn có trung tâm tài chính phải có chiến lược thích ứng
Khoa Tài chính
5 Tháng Sáu, 2021
Cần đưa giao dịch công nghệ lên sàn chứng khoán
Bộ Khoa học và Công nghệ
5 Tháng Sáu, 2021
Sự hữu ích của Lý thuyết trò chơi: Thảo luận về giải Nobel Kinh tế năm 2020
JABES
5 Tháng Sáu, 2021
Đoán định tư pháp: Xu thế mới trong hành nghề Luật
Khoa Luật
5 Tháng Sáu, 2021
Thiết kế đô thị: tầm nhìn vững chắc cho đô thị bền vững
Viện Đô thị thông minh và Quản lý
5 Tháng Sáu, 2021
Phục hồi du lịch và nỗ lực thoát khỏi vòng xoáy ảnh hưởng bởi Covid-19
Viện Đô thị thông minh và Quản lý
5 Tháng Sáu, 2021
Nghiên cứu Kinh tế học lao động trong sự biến động của thế giới
JABES
5 Tháng Sáu, 2021
Kết hợp Nghệ thuật và Công nghệ hướng đến Thành phố thông minh đáng sống
Viện Đô thị thông minh và Quản lý
5 Tháng Sáu, 2021
Chuỗi bài “The Basics of B2B”: Thị trường việc làm rộng mở nhiều sinh viên chuyên ngành Marketing đang bỏ quên
TS. Đinh Tiên Minh
5 Tháng Sáu, 2021
Môi trường không phải để nhà đầu tư xài miễn phí!
TS. Phạm Khánh Nam
5 Tháng Sáu, 2021
2021 sẽ là năm khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng mới
PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo
5 Tháng Sáu, 2021
Quỹ vaccine sẽ khả thi khi có người dân đóng góp
Phạm Khánh Nam, Việt Dũng
5 Tháng Sáu, 2021
Kích thích kinh tế, gia tăng vận tốc dòng tiền
Quách Doanh Nghiệp
5 Tháng Sáu, 2021
Đi tìm chiến lược hậu Covid-19 cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam
PGS TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, ThS Lê Văn
5 Tháng Sáu, 2021
Insurtech – Cơ hội và thách thức cho Startup Việt
Ths. Lê Thị Hồng Hoa
5 Tháng Sáu, 2021
